Ovaj mali grad, smješten sjeveroistočno od Kadiza, ima jedinstven izgled s puno kuća koje su sagrađene u samoj klisuri i ispod nje.
Čudno je to što su stanovnici ovog mjesta sami odabrali da se žive ovdje iz praktičnih razloga. Ispostavilo se da su prirodne pećine Setenila idealne za stanovanje.
Umesto gradnje cijele kuće koja bi pružala hlad tokom toplih ljetnih večeri i toplinu zimi, njima je dovoljno da sagrade unutrašnjost, a za sve ostalo pobrine se stijena.
Smatra se da su ljudi živjeli ovdje od prahistorijskog doba. Danas se u Setenil de las Bodegas nalaze barovi, restorani i prodavnice i to su rangirani kao najbolji u regionu, poznati po svojim delikatesima poput maslinovog ulja, meda, pekmeza i vina.
Tokom proljeća i ljeta, posebno vikendom, grad je vitalno mjesto i svojim slikovitim kafićima i trgovinama pod stijenama i veselo središte u kojem se odvija bogat život.
